1. Раздел - Предмет и метод дисциплины «Эконометрика». Особенности эконометрического метода.
Предмет эконометрики. Связь с экономической теорией.
Измерения в экономике. Модели в экономике.
2. Раздел - Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
Диаграмма рассеяния. Модель наблюдений. Формулировка вида модели. Уравнение регрессии. Графический и аналитический методы выбора типа уравнения регрессии.
Линейная модель регрессии. Метод наименьших квадратов.
Оценки метода наименьших квадратов. Оценка существенности параметров линейной регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
3. Раздел - Нелинейная регрессия. Два класса нелинейных регрессий..
Коэффициент эластичности
Корреляция для нелинейной регрессии.
Средняя ошибка аппроксимации
4. Раздел - Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении множественных регрессий.
Коэффициент интеркорреляции. Коллинеарность переменных. Мультиколлинеарность факторов
Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.
Множественная корреляция. Частная корреляция.
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Фиктивные переменные во множественной регрессии.
Предпосылки метода наименьших квадратов: несмещенность, эффективность, состоятельность оценок.
Регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов.
5. Раздел - Системы эконометрических уравнений
Общее понятие о системах уравнений используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.
Оценивание параметров структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений.
6. Раздел - Моделирование одномерных временных рядов
Определение и структура модели динамики (модели временного ряда). Основные элементы временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Моделирование тенденции временного ряда. Аналитическое выравнивание временного ряда.
Линейный и нелинейные тренды. Расчет параметров тренда.
Последнее изменение: четверг, 27 июня 2013, 15:22