4.
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
Автокорреляция в остатках
может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу.
1.
Она
может быть связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в
значениях результативного признака.
2.
В
ряде случаев автокорреляция может быть следствием неправильной спецификации
модели. Модель может не включать фактор, который оказывает существенное
воздействие на результат и влияние которого отражается в остатках, вследствие
чего последние могут оказаться автокоррелированными.
Очень часто этим фактором является фактор времени .
От истинной автокорреляции остатков следует отличать
ситуации, когда причина автокорреляции заключается в неправильной спецификации
функциональной формы модели. В этом случае следует изменить форму модели, а не
использовать специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при
наличии автокорреляции в остатках.
Один из более распространенных методов определения
автокорреляции в остатках – это расчет критерия Дарбина-Уотсона:
. (4.5)
Т.е. величина есть отношение суммы квадратов разностей последовательных значений остатков
к остаточной сумме квадратов по модели регрессии.
Можно показать, что при больших значениях существует следующее
соотношение между критерием Дарбина-Уотсона и коэффициентом
автокорреляции остатков первого порядка :
. (4.6)
Таким образом, если в остатках существует полная
положительная автокорреляция и , то . Если в остатках полная отрицательная автокорреляция, то и, следовательно, . Если автокорреляция остатков отсутствует, то и . Т.е. .
Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия
Дарбина-Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза об отсутствии
автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы и состоят,
соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в
остатках. Далее по специальным таблицам (см.
приложение E) определяются критические значения критерия Дарбина-Уотсона
и для заданного числа
наблюдений , числа независимых переменных модели и уровня значимости . По этим значениям числовой промежуток разбивают на пять
отрезков. Принятие или отклонение каждой из гипотез с вероятностью осуществляется
следующим образом:
– есть положительная
автокорреляция остатков, отклоняется, с
вероятностью принимается ;
– зона
неопределенности;
– нет оснований
отклонять , т.е. автокорреляция остатков отсутствует;
– зона
неопределенности;
– есть отрицательная
автокорреляция остатков, отклоняется, с
вероятностью принимается .
Если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона
попадает в зону неопределенности, то на практике предполагают
существование автокорреляции остатков и отклоняют гипотезу .
Пример. Проверим гипотезу о наличии автокорреляции в остатках
для аддитивной модели нашего временного ряда. Исходные данные и промежуточные
расчеты заносим в таблицу:
Таблица 4.11
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
375 |
-5,252 |
– |
– |
27,584 |
2 |
371 |
-35,843 |
-5,252 |
935,8093 |
1284,7 |
3 |
869 |
-74,183 |
-35,843 |
1469,956 |
5503,1 |
4 |
1015 |
48,937 |
-74,183 |
15158,53 |
2394,8 |
5 |
357 |
-26,946 |
48,937 |
5758,23 |
726,09 |
6 |
471 |
60,464 |
-26,946 |
7640,508 |
3655,9 |
7 |
992 |
45,124 |
60,464 |
235,3156 |
2036,2 |
8 |
1020 |
50,244 |
45,124 |
26,2144 |
2524,5 |
9 |
390 |
2,361 |
50,244 |
2292,782 |
5,574 |
10 |
355 |
-59,229 |
2,361 |
3793,328 |
3508,1 |
11 |
992 |
41,431 |
-59,229 |
10132,44 |
1716,5 |
12 |
905 |
-68,450 |
41,431 |
12073,83 |
4685,4 |
13 |
461 |
69,668 |
-68,45 |
19076,58 |
4853,6 |
14 |
454 |
36,078 |
69,668 |
1128,288 |
1301,6 |
15 |
920 |
-34,263 |
36,078 |
4947,856 |
1174 |
16 |
927 |
-50,143 |
-34,263 |
252,1744 |
2514,3 |
Сумма |
-0,002 |
50,141 |
84921,85 |
37911,97 |
Фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона
для данной модели составляет:
.
Сформулируем гипотезы: – в остатках нет
автокорреляции; – в остатках есть
положительная автокорреляция; – в остатках есть
отрицательная автокорреляция. Зададим уровень значимости . По таблице значений критерия Дарбина-Уотсона
определим для числа наблюдений и числа независимых
параметров модели (мы рассматриваем
только зависимость от времени ) критические значения и . Фактическое значение -критерия Дарбина-Уотсона
попадает в интервал (1,37<2,24<2,63). Следовательно, нет основания отклонять гипотезу об отсутствии
автокорреляции в остатках.
Существует несколько ограничений на применение критерия Дарбина-Уотсона.
1.
Он
неприменим к моделям, включающим в качестве независимых переменных лаговые
значения результативного признака.
2.
Методика
расчета и использования критерия Дарбина-Уотсона
направлена только на выявление автокорреляции остатков первого порядка.
3.
Критерий
Дарбина-Уотсона дает достоверные результаты только
для больших выборок.