Тема 3. Оценка существенности уравнения регрессии и ее параметров

1. Критерий Фишера.

2. Стандартные ошибки параметров.

3. Критерии Стьюдента.

4. Ошибки аппроксимации.

5. Прогнозирование в линейной регрессии. Интервалы прогноза.

1. После выбора уравнения линейной регрессии и оценки его параметров проводится оценка значимости как уравнения в целом, так и отдельных его параметров.

Оценка значимости уравнения регрессии в целом осуществляется с помощью критерия Фишера, который называют также F-критерием. При этом выдвигается нулевая гипотез (Н₀): коэффициент регрессии равен нулю (b = 0), следовательно, фактор х не оказывает влияния на результат у и линия регрессии параллельна оси абсцисс.