Введение
Развитие экономики, усложнение экономических процессов и повышение требований к принимаемым
управленческим решениям в области макро и микроэкономики потребовало более
тщательного и объективного анализа реально протекающих процессов на основе привлечения
современных математических и статистических методов.
С другой стороны, проблема нарушения
предпосылок классических статистических методов при решении реальных
экономических задач привели к необходимости развития и совершенствования
классических методов математической статистики и уточнения постановок
соответствующих задач. В результате этих процессов осуществилось выделение и
формирование новой отрасли знания под названием Эконометрика, связанной с
разработкой и применением методов количественной оценки экономических явлений и
процессов и их взаимосвязей.
Основным методом исследования в
эконометрике является экономикоматематическое
моделирование. Правильно построенная модель должна давать ответ на вопрос о
количественной оценке величины изменения изучаемого явления или процесса в
зависимости от изменений внешней среды. Например, как скажется увеличение или
уменьшение уровня инвестиций на совокупном валовом продукте, какие
дополнительные ресурсы понадобятся для запланированного увеличения выпуска продукции
и т. п.
Практическая значимость эконометрики
определяется тем, что применение ее методов позволяет выявить реально
существующие связи между явлениями, дать обоснованный прогноз развития явления
в заданных условиях, проверить и численно оценить экономические последствия
принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова:
Модель. Моделирование. Адекватность
модели. Математическая модель. Экономические и эконометрические модели. Модели
прогноза и имитации. Модели микроэкономики, мезоэкономики
и макроэкономики. Теоретико-аналитические и прикладные модели. Дискриптивные и нормативные модели. Детерминистские и
стохастические модели. Статические и динамические модели. Экзогенные
переменные. Эндогенные переменные. Предопределенные переменные. Лаговые
эндогенные переменные.
Основные термины:
Эконометрика – «экономика» + «метрика». Это наука об
измерении и анализе экономических явлений, о количественных выражениях тех
связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Это
сплав четырех компонент: экономической теории, статистических и математических
методов, компьютерных вычислений.
Модель – объект любой природы, который создается исследователем с
целью получения новых знаний об объекте-оригинале и отражает только
существенные (с точки зрения разработчика) свойства оригинала.
Моделирование - процесс построения, изучения и
применения моделей.
Эконометрическая модель – вероятностно – статистическая модель,
описывающая механизм функционирования экономической или социально –экономической системы.
Модель адекватна объекту-оригиналу – если она с достаточной степенью точности
приближения отражает закономерности процесса функционирования реального
объекта.
Экзогенные переменные в модели – переменные, задаваемые «извне»,
автономно от модели, управляемые и планируемые.
Эндогенные переменные модели – переменные, значения которых формируются
в процессе и внутри функционирования анализируемой социально – экономической
системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и во
взаимодействии друг с другом. В эконометрическом моделировании являются
предметом объяснения.
Предопределенные переменные модели – все экзогенные переменные модели и лаговые эндогенные
переменные.
Парная
регрессия – регрессия
между двумя переменными y и x,
то есть модель вида: y=f(x)+ε,
где:
y - зависимая переменная (результативный
признак),
x – независимая, объясняющая, переменная ( признак- фактор),
ε - возмущение или стохастическая
переменная, включающая влияние неучтенных в модели факторов.
Множественная
регрессия – регрессия
между переменными y и x1, x2, . . . , хm то есть модель вида: y=f(x1, x2, . . . , хm)+ε, где:
y - зависимая переменная (результативный признак),
x1, x2, . . . , хm
– независимые, объясняющие, переменные ( признак- факторы),
ε - возмущение или стохастическая переменная, включающая влияние
неучтенных в модели факторов.